عرض بسيط للتسجيلة

A New Version of Black Scholes Equation Presented by Time-Fractional Derivative

المؤلفFarhadiA.
المؤلفSalehiM.
المؤلفErjaeeG.H.
تاريخ الإتاحة2019-10-03T10:50:02Z
تاريخ النشر2018
اسم المنشورIranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science
المصدرScopus
الرقم المعياري الدولي للكتاب10286276
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1007/s40995-017-0244-7
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/12018
الملخصIn this article, a new time-fractional-order Black–Scholes equation has been derived. In this derivation, the asset price satisfies in a fractional-order stochastic differential equation. Here, the effect of trend memory in financial pricing is considered. Finally, a new approximate analytical method has been used to solve our new proposed time-fractional Black–Scholes equation
راعي المشروعAcknowledgementsThispublicationwasmadepossiblebyNPRPgrantNPRP5-088-1-021fromtheQatarNationalResearchFund(amemberofQatarFoundation).Thestatementsmadehereinaresolelytheresponsibilityoftheauthors.
اللغةen
الناشرSpringer International Publishing
الموضوعFractionalBlack?Scholesequation
Reconstructionofvariationaliterationmethod
Stochasticdifferentialequation
العنوانA New Version of Black Scholes Equation Presented by Time-Fractional Derivative
النوعArticle
الصفحات2159-2166
رقم العدد4
رقم المجلد42


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة