عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفArakelyan A.
المؤلفBarkhudaryan R.
المؤلفShahgholian H.
المؤلفSalehi M.
تاريخ الإتاحة2020-04-25T01:02:20Z
تاريخ النشر2019
اسم المنشورBulletin of the Iranian Mathematical Society
المصدرScopus
الرقم المعياري الدولي للكتاب10186301
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1007/s41980-018-0119-5
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/14445
الملخصIn this paper, we continue to study a non-local free boundary problem arising in financial bubbles. We focus on the parabolic counterpart of the bubble problem and suggest an iterative algorithm which consists of a sequence of parabolic obstacle problems at each step to be solved, that in turn gives the next obstacle function in the iteration. The convergence of the proposed algorithm is proved. Moreover, we consider the finite difference scheme for this algorithm and obtain its convergence. At the end of the paper, we present and discuss computational results.
راعي المشروعThis publication was made possible by NPRP Grant NPRP 5-088-1-021 from the Qatar National Research Fund (a member of Qatar Foundation).
اللغةen
الناشرSpringer International Publishing
الموضوعBlack-Scholes equation
Finite difference method
Free boundaries
Obstacle problem
Viscosity solution
العنوانNumerical Treatment to a Non-local Parabolic Free Boundary Problem Arising in Financial Bubbles
النوعArticle
الصفحات59-73
رقم العدد1
رقم المجلد45
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة