عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفFarhadi, A.
المؤلفErjaee, G.H.
المؤلفSalehib, M.
تاريخ الإتاحة2020-10-01T11:39:52Z
تاريخ النشر2017
اسم المنشورComputers and Mathematics with Applications
المصدرScopus
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2017.02.031
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/16346
الملخصIn this article, a new model of Merton's optimal problem is derived. This derivation is based on stock price presented by fractional order stochastic differential equation. An extension of Hamilton-Jacobi-Bellman is used to transfer our proposed model to a fractional partial differential equation. As an application of our proposed model, two optimal problems are discussed and solved, analytically.
راعي المشروعThis publication was made possible by NPRP grant NPRP 5-088-1-021 from the Qatar National Research Fund (a member of Qatar Foundation).
اللغةen
الناشرElsevier Ltd
الموضوعFractional Black-Scholes equation
Merton's optimal problem
Stochastic differential equation
العنوانDerivation of a new Merton's optimal problem presented by fractional stochastic stock price and its applications
النوعArticle
الصفحات2066-2075
رقم العدد9
رقم المجلد73
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة