عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفKhoshabar, N.A.
المؤلفSalahi, M.
المؤلفLotfi, S.
المؤلفHamdi, A.
تاريخ الإتاحة2023-09-24T07:55:32Z
تاريخ النشر2020
اسم المنشورEstudios de Economia Aplicada
المصدرScopus
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.25115/eae.v38i1.2955
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/47875
الملخصWe study index-tracking and enhanced index-tracking problems in portfolio optimization under interval uncertainty for returns and covariance matrix. The proposed robust counterparts for both models are in the form of second order cone programs. Finally, we test the models on EUROSTOXX 50 dataset. We compare the solutions of the robust models with nominal models to show the effect of uncertainty, and compare the performance of different strategies in terms of Sharpe ratio. 2020 Ascociacion Internacional de Economia Aplicada. All rights reserved.
اللغةen
الناشرAscociacion Internacional de Economia Aplicada
الموضوعIndex-tracking
Portfolio optimization
Robust optimization
Second order cone program
العنوانRobust index-tracking and enhanced index-tracking in portfolio optimization
النوعArticle
رقم العدد1
رقم المجلد38
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة