عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفAbuzayed, Bana
المؤلفAl-Fayoumi, Nedal
تاريخ الإتاحة2020-10-13T11:00:38Z
تاريخ النشر2017
اسم المنشورEmerging Markets Finance and Trade
المصدرScopus
الرقم المعياري الدولي للكتاب1540496X
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1080/1540496X.2016.1238357
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/16429
الملخصThis study aims to examine the return and volatility responses to the announcement of stock market upgrades. It measures the direct effects of the recent Morgan Stanley Capital International (MSCI) upgrade of the Qatar, Dubai, and Abu Dhabi stock exchanges from frontier to emerging markets by applying a nontraditional dummy variable event study using multivariate BEKK and DCC GARCH models. The results show clear evidence that contradicts the free information hypothesis and supports the price pressure hypothesis. Initially, the MSCI upgrade led to positive feedback from active investors due to the belief that this announcement will attract foreign institutional investors who play a vital role in improving the market's performance. Copyright 1 Taylor & Francis Group, LLC.
اللغةen
الناشرRoutledge
الموضوعevent study
free information
GCC
hypothesis
MSCI upgrade
multivariate GARCH
العنوانAre Investors Concerned with Stock Market Upgrades? Evidence from Multivariate Framework Analysis
النوعArticle
الصفحات2242-2258
رقم العدد10
رقم المجلد53
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة