عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفKhalifa, Ahmed A.A.
المؤلفBertuccelli, Pietro
المؤلفOtranto, Edoardo
تاريخ الإتاحة2021-02-08T09:14:53Z
تاريخ النشر2017
اسم المنشورData in Brief
المصدرScopus
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1016/j.dib.2016.10.031
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/17603
الملخصThis article includes a unique data set of a balanced daily (Monday, Tuesday and Wednesday) for oil and natural gas volatility and the oil rich economies’ stock markets for Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, Bahrain and Oman, using daily data over the period spanning Oct. 18, 2006–July 30, 2015. Additionally, we have included unique GAUSS codes for estimating the spillover asymmetric multiplicative error model (SAMEM) with application to Petroleum-Based Stock Market. The data, the model and the codes have many applications in business and social science.
اللغةen
الناشرElsevier Inc.
الموضوعGAUSS codes
Petroleum based stock markets
Resources economics
SAMEM
Volatility
العنوانDataset for petroleum based stock markets and GAUSS codes for SAMEM
النوعArticle
الصفحات421-425
رقم المجلد10
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة