عرض بسيط للتسجيلة

Impact of U.S. presidential elections on stock markets’ volatility: Does incumbent president's party matter?

المؤلفAyman, Mnasri
المؤلفEssaddam, Naceur
تاريخ الإتاحة2023-02-20T08:58:09Z
تاريخ النشر2021-03
اسم المنشورFinance Research Letters
المعرّفhttp://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2020.101622
الاقتباسMnasri, A., & Essaddam, N. (2021). Impact of US presidential elections on stock markets’ volatility: Does incumbent president's party matter?. Finance Research Letters, 39, 101622.
الرقم المعياري الدولي للكتاب1544-6123
معرّف المصادر الموحدhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320302300
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/40170
الملخصThe objective of this paper is to examine the impact of U.S. presidential elections on the volatility of stock market returns. We investigate two hypotheses that could explain election impact on stock market volatility, namely: Election Uncertainty and Political Uncertainty. Our paper shows that the relation between implied volatility and the opposing party candidate's probability of winning is positive and statistically significant.
اللغةen
الناشرElsevier
الموضوعpresidential elections
United States
stock market
العنوانImpact of U.S. presidential elections on stock markets’ volatility: Does incumbent president's party matter?
النوعArticle
رقم المجلد39
ESSN1544-6131
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة