عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفMehrdoust, F.
المؤلفNoorani, I.
المؤلفHamdi, A.
تاريخ الإتاحة2023-09-24T07:55:31Z
تاريخ النشر2021
اسم المنشورJournal of Computational and Applied Mathematics
المصدرScopus
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2021.113422
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/47865
الملخصThis paper proposes a novel approach to pricing of American put option under double Heston model. We develop an analytical solution to the double Heston partial differential equation (double Heston PDE) using the equivalent European put option price and standard portfolio-consumption model. Then through the affine form of the model and Fourier transform method, we evaluate the American put option price. Finally, we calibrate the option prices resulting from double Heston model to a set of observed index options by employing Genetic optimization algorithm. A detailed numerical study illustrates the efficiency of the proposed method. 2021 Elsevier B.V.
اللغةen
الناشرElsevier B.V.
الموضوعAmerican option
Calibration
Double Heston model
Genetic optimization algorithm
العنوانCalibration of the double Heston model and an analytical formula in pricing American put option
النوعArticle
رقم المجلد392
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة