عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفMesleh, Mahmoud
المؤلفKiranyaz, Mustafa
تاريخ الإتاحة2024-07-24T10:13:52Z
تاريخ النشر2021
اسم المنشورProceedings - 2021 2nd International Conference on Electronics, Communications and Information Technology, CECIT 2021
المصدرScopus
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1109/CECIT53797.2021.00067
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/57074
الملخصThis study compiles 10 years of past daily closing prices for numerous trading assets, and economic reports. The data will be used to train, test, and validate a variety of ANN and LSTM models. This paper introduces a learning window that trains the network using a predefined number of days in the past to predict several days' closing prices in the future. A search grid algorithm is used to select the optimal hyperparameters for the networks. The MLP network managed to achieve an accuracy of above 80% when 30 days of the previous closing price were used as input to the network.
اللغةen
الناشرInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
الموضوعANN
artificial neural networks
financial market
Forex
LSTM
MLP
prediction
RNN
العنوانCase Study: Predicting Future Forex Prices Using MLP and LSTM Models
النوعConference Paper
الصفحات343-346
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة