عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفCharfeddine L.
المؤلفMaouchi Y.
تاريخ الإتاحة2020-04-16T06:56:48Z
تاريخ النشر2019
اسم المنشورFinance Research Letters
المصدرScopus
الرقم المعياري الدولي للكتاب15446123
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2018.06.017
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/14250
الملخصThis letter questions the true nature (true versus spurious) of the Long Range Dependence (LRD) behavior observed in the returns and volatility series of four Cryptocurrencies (CC). Using a robust approach, this letter shows that the LRD behavior exhibited by the returns and volatility series of Bitcoin, Litecoin, and Ripple is a true behavior, and not a statistical artifact. As for Ethereum, the results show that the true LRD is only supported for the volatility series. Our results confirm the inefficiency of all the considered markets, with the exception of Ethereum.
اللغةen
الناشرElsevier Ltd
الموضوعCryptocurrencies
Long range dependence
Returns
Structural changes
True versus spurious behavior
Volatility
العنوانAre shocks on the returns and volatility of cryptocurrencies really persistent?
النوعArticle
الصفحات423-430
رقم المجلد28
dc.accessType Abstract Only


الملفات في هذه التسجيلة

الملفاتالحجمالصيغةالعرض

لا توجد ملفات لها صلة بهذه التسجيلة.

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة