عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفBenlagha, Noureddine
المؤلفEl Omari, Salaheddine
تاريخ الإتاحة2023-01-18T08:39:00Z
تاريخ النشر2022
اسم المنشورFinance Research Letters
المصدرScopus
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2021.102373
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/38545
الملخصThis paper sets out to explore the impact of COVID-19 pandemic on the dynamic connectedness among gold, oil and five leading stock markets by applying a new DCC-GARCH connectedness approach. We find stronger connectedness between these markets during the COVID-19 pandemic than in the pre-pandemic period. We also find that during this pandemic, gold is a receiver of shocks from the five stock markets, whereas the oil is a net transmitter of shocks. 2021
اللغةen
الناشرElsevier
الموضوعConnectedness
COVID-19
Gold
Oil
Stocks
العنوانConnectedness of stock markets with gold and oil: New evidence from COVID-19 pandemic
النوعArticle
رقم المجلد46
dc.accessType Open Access


الملفات في هذه التسجيلة

Thumbnail

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة