A Mixed Markovian Time Series Model

Abstract

We study a simple time series model the noise properties of the proposed model are derived. An algorithm based on the conditional mean and the conditional variance, for estimating the parameters of the proposed model is suggested. This model is then applied on the sunspot time series. It seems from this study that the proposed mixed model gives very encouraging results in applications.

يدرس نموذج مبسط للسلاسلما الزمنية فيه حد التشوليش ممسوج (حهي وضوبي ) ويتم اشتقاق الخملائص الرئيسية للنموذ ج المقترح كشلك تقترح خواسزمة، تعتمد صكلط المعدل الشكرطي والتباين الشرطي ، لتخمين معلمات النموذج المقترح . ويطبق هذا النموذ ج علما السلسلة الزمنية للبفْع الشمسية. ويبسو هن هذه الدراسة ان هذا النموذج يعطي نتائج مشجعة جداً .